Dải Bollinger là gì?

Bollinger Band là một công cụ phân tích kỹ thuật được xác định bởi 3 đường xu hướng bao gồm một đường trung bình đồng giản đơn (SMA) của giá và hai đường độ lệch chuẩn +/-  của đường SMA (dải trên và dải dưới) và có thể được điều chỉnh theo ý muốn của người dùng.

Bollinger Bands được phát triển và đăng ký bản quyền bởi nhà giao dịch kỹ thuật nổi tiếng John Bollinger, được thiết kế để phát hiện ra các cơ hội giúp các nhà đầu tư có được xác xuất xác định chính xác hơn của một tài sản là đang bị bán quá mức hay mua quá mức.

Cách tính Bollinger Bands

Bước đầu tiên trong việc tính toán Bollinger Bands là việc tính đường SMA, thông thường đường này sẽ sử dụng đường SMA 20 ngày.

Dải trên = SMA20 ngày + 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày (dải giữa cộng 2 độ lệch chuẩn)

Dải dưới = SMA20 ngày – 2 x Độ lệch chuẩn 20 ngày (dải dưới trừ 2 độ lệch chuẩn)

Ý nghĩa của Bollinger Bands

Bollinger Bands là một kỹ thuật rất phổ biến. Nhiều nhà giao dịch tin rằng khi gí chuyển động càng gần dải trên thì thị trường càng quá mua và giá càng gần dải dưới thì thị trường càng quá bán. Nhiều nhà giao dịch tin rằng giá di chuyển đến dải trên càng gần, thị trường càng mua quá mức và giá càng di chuyển đến dải dưới càng gần, thị trường càng bán quá mức. John Bollinger đã tạo ra một bộ 22 quy tắc cần tuân theo khi sử dụng các dải băng làm hệ thống giao dịch.

Trong biểu đồ được mô tả bên dưới, Bollinger Bands bao quanh đường SMA 20 ngày của cổ phiếu với dải phía trên và dải phía dưới là những chuyển động giá hàng ngày của cổ phiếu. Độ lệch chuẩn là thước đo độ biến động, cho nên khi thị trường biến động mạnh, các dải băng sẽ mở rộng ra, trong khi các giai đoạn thị trường ít biến động thì các dải băng sẽ thu hẹp lại.

Dải BB siết chặt

Siết chặt là một khái niệm quan trọng của Bollinger Bands. Khi các dải băng càng tiến gần nhau và tạo một nút thắt cổ chai tại đường trung bình động. Đây là một dấu hiệu tiềm năng rằng biến động sẽ gia tăng trong tương lai và sẽ xuất hiện các cơ hội giao dịch. Ngược lại, các dải băng càng xa đường trung bình động thì khả năng các biến động sẽ giảm càng lớn và là cơ hội để thoát vị thế. Tuy nhiên, những diễn biến này không phải là tín hiệu giao dịch, vì nó không cho biết giá sẽ biến động theo hướng tăng hay giảm

Bứt phá

Khoảng 90% hành động giá xảy ra giữa hai dải trên và dải dưới. Bất kỳ khi nào giá vượt qua dải trên hoặc dải dưới đều là một sự kiện lớn. Bức phá cũng không phải là một tính hiệu giao dịch. Sai lầm mà hầu hết mọi người mắc phải là tin rằng giá chạm hoặc vượt quá một trong các dải là tín hiệu để mua hoặc bán. Sự bứt phá không cung cấp manh mối về hướng và mức độ biến động của giá trong tương lai.

Hạn chế của Bollinger Bands

Dải Bollinger không phải là một hệ thống giao dịch độc lập. Chúng chỉ đơn giản là một chỉ báo được thiết kế để cung cấp cho các nhà giao dịch thông tin liên quan đến biến động giá. John Bollinger khuyên bạn nên sử dụng chúng với hai hoặc ba chỉ báo không tương quan khác cung cấp nhiều tín hiệu thị trường trực tiếp hơn. Ông tin rằng điều quan trọng là phải sử dụng các chỉ số dựa trên các loại dữ liệu khác nhau. Một số kỹ thuật kỹ thuật ưa thích của ông là sử dụng cùng với MACD và RSI.

Bởi vì Bollinger Bands được tính toán từ một đường trung bình động giản đơn (SMA), nên chúng có trọng số dữ liệu giá cũ và mức giá gần nhất là ngang nhau. Điều này có nghĩa là các thông tin mới có thể đã bị pha loãng bởi các dữ liệu/thông tin cũ. Ngoài ra, việc sử dụng đường SMA 20 ngày và 2 độ lệch chuẩn là một tùy chọn thì có thể không hiệu quả với tất cả mọi người trong mọi tình huống. Các nhà giao dịch nên điều chỉnh SMA và các giả định độ lệch chuẩn của họ cho phù hợp và theo dõi chúng.

Nguồn: Investopedia